Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel A volatilidade é baseada no desvio padrão que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e estreita quando a volatilidade diminui A natureza dinâmica de Bollinger Bands também significa que eles podem ser usados em diferentes títulos com as configurações padrão Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência Os sinais derivados de narrowing BandWidth são discutidos No gráfico da escola artigo sobre BandWidth. Note Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo. Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definido em 20 períodos Um simples A média móvel é usada porque a fórmula do desvio padrão também usa uma média móvel simples O olhar O período de retorno para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas normalmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa média. Os ajustes podem ser ajustados para se adequar às características de determinados títulos ou estilos de negociação Bollinger recomenda fazer pequenas Ajustamentos incrementais ao multiplicador de desvio padrão Alterar o número de períodos para a média móvel também afecta o número de períodos utilizados para calcular o desvio padrão Por conseguinte, são necessários apenas pequenos ajustamentos para o multiplicador de desvio padrão Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente O número de períodos usados para calcular o desvio padrão e também justificaria um aumento no multiplicador de desvio padrão com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2 Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2 1 para um SMA de 50 períodos e diminuindo o padrão devi A parte de trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa esses vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms Um W-Bottom forma em uma tendência de baixa e envolve dois pontos baixos da reação Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é mais baixo do que o primeiro, mas prende acima da faixa mais baixa Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bandas Em primeiro lugar, uma reação baixa formas Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior Em segundo lugar, há um salto para a faixa média Terceiro, há um novo preço baixo na segurança Esta baixa detém acima da banda inferior A capacidade Para manter acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio Quatro, o padrão é confirmado com um forte movimento fora do segundo baixo e uma ruptura de resistência. Chart 2 mostra Nordstrom JWN com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2018 Primeiro, o estoque formou uma reação lo Em janeiro seta preta e quebrou abaixo da banda inferior Segundo, houve um salto acima da faixa média Terceiro, o estoque se moveu abaixo de sua baixa de janeiro e manteve-se acima da faixa inferior Mesmo que o pico 5-Feb baixo quebrou a banda inferior, As vendas de Bollinger são calculadas usando preços de fechamento assim que os sinais devem igualmente ser baseados em preços de fechamento Em quarto lugar, o estoque saltou com volume de expansão em fevereiro atrasado e quebrou acima do fevereiro de fevereiro elevado O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto 2009. Sinal M-Tops. M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops De acordo com Bollinger, topos são geralmente mais complicados e desenhados Do que bottoms tops duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Em sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais A primeira alta pode ser highe R ou menor do que o segundo alto Bollinger sugere procurando sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações Isso é basicamente o oposto do W-Bottom A não-confirmação ocorre com três etapas Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima A banda superior Em segundo lugar, há um pullback para a faixa média Terceiro, os preços se movem acima do anterior, mas não conseguem atingir a banda superior Este é um sinal de alerta A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra waning momento, Que pode prenunciar uma reversão de tendência A confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal de indicador de baixa. Chart 4 mostra Exxon Mobil XOM com um M-Top em abril-maio de 2008 O estoque se moveu acima da faixa superior em abril Houve um pullback em maio e Em seguida, outro impulso acima de 90 Embora o estoque se moveu acima da banda superior em uma base intraday, não se fechou acima da faixa superior O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde Note também que MACD formou um beari Sh divergência e movido abaixo de sua linha de sinal para confirmation. Chart 5 mostra Pulte Homes PHM dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008 Preço superou a faixa superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta Depois de um pullback abaixo dos 20 dias SMA Bollinger Banda média, O estoque se moveu para uma maior alta acima de 17 Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a faixa superior Este brilhou um sinal de alerta O estoque quebrou suporte uma semana mais tarde e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal Observe que este M - Mais complexa porque há uns mais altos da reação mais altos em um ou outro lado da seta azul do pico Este topo evoluindo deu forma a um teste padrão pequeno da cabeça e dos ombros. Sinal que anda as faixas. Os movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais por si Como Bollinger o põe, Movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim marcas Na cara dele, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza Osciladores Momentum funcionam da mesma forma Overbought não é Necessariamente bullish Faz exame da força para alcangar níveis do overbought e as condições overbought podem estender em um uptrend forte Da mesma forma, os preços podem andar a faixa com toques numerosos durante uma tendência ascendente forte Pense nisso por um momento A faixa superior é 2 desvios padrão acima do período 20 Uma média móvel simples Demora um movimento de preço muito forte para exceder essa banda superior Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, Comum para que os preços nunca alcancem a faixa mais baixa durante uma tendência de aumento A SMA de 20 dias atua às vezes como o apoio Na verdade, os mergulhos abaixo do SMA de 20 dias fornecem às vezes oportunidades de compra antes da etiqueta seguinte da faixa superior. Com um pico e fechar acima da faixa superior em meados de julho Em primeiro lugar, repare que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência Um forte impulso para cima é um sinal de força, não fraco A Bovinger Bands estreitou-se, mas a APD não fechou abaixo dos preços mais baixos da banda, ea SMA de 20 dias, apareceu em Setembro. No geral, a APD fechou acima da banda superior em Pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos CCI Dips abaixo de -100 são considerados sobrevendidos e retrocede acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevôo linha pontilhada verde A tendência de alta CCI então identificados pullbacks negociáveis com mergulhos abaixo de -100 Este é um exemplo de combinar Bandas Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. Chart 7 mostra Monsanto MON com uma caminhada para baixo a banda inferior O estoque quebrou em janeiro com uma pausa de apoio E fechado abaixo da banda inferior. Desde meados de janeiro até início de maio, a Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período. A ruptura e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizou uma tendência de baixa Como tal, o índice de canal de mercadorias de 10 períodos CCI foi usado para identificar situações de sobrecompra de curto prazo Um movimento acima de 100 é sobrecompra Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa Setas Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2018. Bandas de Bollinger refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superiores mais baixas Como tal, eles podem ser usados para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos De acordo com Bollinger, as bandas Deve conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixo quando abaixo da faixa inferior No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como uma venda Sinal Igualmente, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como um sinal de compra Os preços são altos ou baixos por uma razão Como com outros indicadores, Bandas Bollinger não se destinam a ser usado como Tand sozinho Chartists deve combinar Bandas Bollinger com análise de tendência básica e outros indicadores para confirmação. Bands e SharpCharts. Bollinger Bands podem ser encontrados em SharpCharts como um preço de sobreposição Como com uma média móvel simples, Bandas Bollinger deve ser mostrado em cima de um preço Parcela Ao selecionar Bandas de Bollinger, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros 20,2 O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão O segundo número 2 define o multiplicador de desvio padrão para as faixas superior e inferior Os parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios-padrão acima da média móvel simples Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos As bandas de Bollinger 50,2 1 podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou as Bandas de Bollinger 10,1 9 podem ser usadas por um período menor Timeframe Clique aqui para um exemplo ao vivo. Artigos Relacionados Bollinger Banda Squeeze. Bollinger Banda Squeeze. The Bollinger Banda Squeeze ocorre wh De acordo com John Bollinger, os períodos de baixa volatilidade são freqüentemente seguidos por períodos de alta volatilidade. Portanto, uma contração da volatilidade ou estreitamento das bandas pode antecipar um avanço significativo ou declínio. Uma vez que o jogo de squeeze é Um novo avanço começa com um aperto e quebra subseqüente acima da banda superior Um novo declínio começa com um aperto e subseqüente quebra abaixo da faixa inferior. Definindo os indicadores. Antes de olhar para o Detalhes, vamos analisar alguns dos principais indicadores para esta estratégia de negociação. Primeiro, para fins ilustrativos, note que estamos usando os preços diários e definindo as Bandas de Bollinger em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão. Suit one s preferências comerciais ou as características do subjacente Bollinger Bands começar com o SMA de 20 dias dos preços de fechamento O superior e lowe R bandas são, então, definir dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel As bandas se afastar da média móvel quando a volatilidade se expande e se mover para a média móvel quando a volatilidade contratos. Há também um indicador para medir a distância entre as bandas Bollinger Apropriadamente, Este indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth É simplesmente o valor da faixa superior menos o valor da faixa inferior Compreensivelmente, as ações com preços mais altos tendem a ter leituras BandWidth mais altas do que ações com preços mais baixos Se o preço é igual a 100 e BandWidth é igual a 5, então BandWidth seria 5 do preço Se o preço é igual a 20 e BandWidth é igual a 1, então BandWidth também seria 5 do preço Mantenha isso em mente ao usar o indicador. Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de Primeiro, procure títulos com estreitamento Bollinger Bands e baixos níveis BandWidth Idealmente, BandWidth deve ser perto do baixo e Nd de sua faixa de seis meses Em segundo lugar, espere um intervalo de banda para sinalizar o início de um novo movimento Uma ruptura de banco de alta é otimista, enquanto uma ruptura de banco de baixa é bearish Note que estreitando bandas não fornecem pistas direcionais Eles simplesmente inferir que volatilidade Está contratando e os chartists devem ser preparados para uma expansão da volatilidade, que signifique uma movimentação direcional. BandWidth Sinal Recap. Bollinger Bands estreita no gráfico de preço. O BandWidth é perto da extremidade baixa de seu range. Price de seis meses quebra acima da faixa superior ou Abaixo da banda inferior. Sinais de trânsito. Mesmo que o Bollinger Band Squeeze seja direto, os chartists devem pelo menos combinar essa estratégia com a análise de gráficos básicos para confirmar sinais. Por exemplo, uma ruptura acima da resistência pode ser usada para confirmar uma ruptura acima da banda superior Da mesma forma, uma quebra abaixo do suporte pode ser usada para confirmar uma ruptura abaixo da banda inferior. As quebras de banda não confirmadas estão sujeitas a falha. O gráfico abaixo mostra o Starbucks SBUX com dois sinais dentro de um Dois meses, o que é relativamente raro Depois de um aumento em março, as ações consolidadas com uma faixa de negociação alargada SBUX quebrou a banda inferior duas vezes, mas não quebrar apoio a partir de meados de março baixo Análise de gráfico básico revela um tipo de cunha caindo Note Este padrão se formou após um aumento no início de março, o que o torna um padrão de continuação otimista SBUX subseqüentemente quebrou acima banda superior e, em seguida, quebrou a resistência para confirmação. Após a onda acima de 40, o estoque novamente movido para uma fase de consolidação como as bandas estreitou BandWidth Caiu para trás ao fim baixo de sua escala Uma outra configuração estava na tomada como o surge ea consolidação lisa formaram uma bandeira do touro em julho Apesar deste teste padrão bullish, SBUX nunca quebrou a faixa ou a resistência superior Em vez disso, SBUX quebrou a faixa mais baixa e suporta , Que conduziu a um declínio afiado. Porque o aperto da faixa de Bollinger não fornece nenhuma indicação direcional, os chartists devem usar outros aspectos da análise técnica para antecipar ou Confirmar uma ruptura direcional Além disso, para a análise de gráfico básico, os chartists também podem aplicar indicadores complementares para procurar sinais de compra ou venda de pressão dentro da consolidação Momentum osciladores e médias móveis são de pouco valor durante uma consolidação porque esses indicadores simplesmente aplainar juntamente com o preço Em vez disso, os cartistas devem considerar o uso de indicadores baseados em volume, como a Linha de Distribuição de Acumulação, o Fluxo de Dinheiro Chaikin, o Índice de Fluxo de Dinheiro MFI ou o Volume de Balanço. OBV Os sinais de acumulação aumentam as chances de uma fuga ascendente. As chances de uma ruptura downside. O gráfico acima mostra Lowes Empresas LOW com o Bollinger Band Squeeze ocorrendo em abril de 2017 As bandas mudaram-se para a sua gama mais estreita em meses como volatilidade contratada A janela indicadora mostra Chaikin Money Flow enfraquecimento em março e virando negativo em abril Aviso Que o CMF atingiu seu nível mais baixo desde janeiro e continuou No início de maio Leituras negativas em Chaikin Money Flow refletem a distribuição ou venda de pressão que pode ser usado para antecipar ou confirmar uma pausa de apoio no estoque. O exemplo acima mostra Intuit INTU com um Bollinger Band Squeeze em setembro e breakout no início de outubro Durante o aperto, Observação como On Balance Volume OBV continuou a mover-se mais alto, o que mostrou acumulação durante a faixa de setembro de negociação Sinais de compra de pressão ou acumulação aumentou as chances de uma ruptura upside. Before quebrar, o estoque abriu abaixo da banda inferior e, em seguida, Banda Observe que um padrão de perfuração formada, que é um padrão de reversão de castiçal bullish Este padrão reforçou o apoio e seguir através de foreshadowed a ruptura upside. The cabeça Fake. In seu livro, Bollinger Bollinger Bands, John Bollinger aconselha chartists para ter cuidado com a cabeça falso Isso ocorre quando os preços quebram uma banda, mas de repente inverter e mover a outra maneira, semelhante a um touro ou urso armadilha Um touro Ish cabeça falso começa quando Bollinger Bands contrato e os preços de ruptura acima da banda superior Este sinal de alta não dura muito tempo, porque os preços rapidamente voltar atrás da banda superior e proceder a quebrar a faixa inferior Um falso de cabeça baixa começa quando Bollinger Bands contrato e os preços break Abaixo da banda inferior Este sinal de baixa não dura muito tempo, porque os preços rapidamente se movem para trás acima da faixa inferior e proceder a quebrar a banda superior. O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia de negociação destinada a encontrar consolidações com volatilidade decrescente Na sua forma mais pura, É neutro ea ruptura resultante pode ser para cima ou para baixo Cartistas, portanto, deve empregar outros aspectos da análise técnica para formular uma tendência de negociação para agir antes do intervalo ou confirmar a pausa Agindo antes da ruptura irá melhorar a relação risco-recompensa Tenha em mente Que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação Use essas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, a preferência de risco-recompensa S e julgamentos pessoais Clique aqui para um gráfico do SP 500 ETF com Bandas Bollinger eo indicador BandWidth. Below é o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra pode copiar e colar Este código divide a diferença entre a banda superior ea banda inferior Pelo preço de fechamento, que mostra BandWidth como uma porcentagem do preço Em geral, BandWidth é estreito quando é inferior a 4 de preço Chartists pode usar níveis mais elevados para gerar mais resultados ou níveis mais baixos para gerar menos resultados. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Bands Introdução. Bollinger Bandas são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 1980 Eles surgiram a partir da necessidade de bandas comerciais adaptativas ea observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como era amplamente acreditava no momento. A finalidade de Bandas Bollinger é Para fornecer uma definição relativa de alto e baixo Por definição, os preços são elevados na faixa superior e baixa na banda inferior Esta definição pode auxiliar em padrão rigoroso rec E é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. As Bandas de Bollinger consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, Média simples, que serve de base para a banda superior ea banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior ea banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão , 20 períodos e dois desvios padrão, pode ser ajustado para atender aos seus fins. Ver Bandas Bollinger em ação. Aprenda a usar Bandas Bollinger Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT. Obter as 22 regras Band Bollinger. Para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e trabalho mais novo de John s Nunca compartilhamos suas informações. John Bollinger s Capital Mensal Capital Carta Análise e comentário sobre o mar Kets mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL subscritor Area. February 2017 Excerpt Outlook atual. Our perspectivas atuais para os estoques dos EUA é bastante positivo Esperamos preços mais elevados ao longo do prazo intermediário Market internals são fortes, a participação é grande eo crescimento está atraindo interesse New 52 - as altas de semana permanecem fortes e as baixas novas são inexistentes A opinião nos meios é frequentemente negativa, sugerindo que nossa opinião bullish está longe de ser universalmente aceitada Uma varredura dos Web site como CNBC, MarketWatch, e Yahoo Finance confirma isto Nós compreendemos que as avaliações São elevados, mas isso não parece ser um fator negativo ainda outro potencial negativo, taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer tração.
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